关键词：WEB;选课系统;压力负载测试
一、引言
随着高校学分制的广泛实行，选课这一核心思想越来越受到普遍重视，如何最大限度实现资源的合理分配，科学合理得做好选课工作对于学分制的重要性不言而喻，选课工作作为高校教务管理工作的重要组成部分，其重要性日趋明显。
开发基于WEB的选课系统，取代手工的选课方式已经为众多高校所采纳，然而面对海量的选课数据处理，选课系统的瘫痪现象也时有发生，给选课工作带来了重大影响。1月20日青年时报上关于某高校“学生查分心切致教务网‘瘫痪’数小时”让人为教学管理系统的负载能力捏了一把汗。如何防范此类事情的发生，在系统的使用前期开展压力负载测试势在必行。
二、压力负载测试概述
软件测试中的负载测试是指模拟实际软件系统所承受的负载条件的系统负荷，通过不断加载(如逐渐增加模拟用户的数量)或其它加载方式来观察不同负载下系统的响应时间和数据吞吐量、系统占用的资源(如CPU、内存)等，以检验系统的行为和特性，发现系统可能存在的性能瓶颈、内存泄漏、不能实时同步等问题。负载测试更多地体现了一种方法或一种技术。
压力测试可以被看作是负载测试的一种，即高负载下的负载测试，或者说压力测试采用负载测试技术。通过压力测试，可以更快地发现内存泄漏问题，还可以更快地发现影响系统稳定性的问题。例如，在正常负载情况下，某些功能不能正常使用或系统出错的概率比较低，可能一个月只出现一次，但在高负载(压力测试)下，可能一天就出现，从而发现有缺陷的功能或其它系统问题。
三、选课系统压力负载测试
压力负载测试如果单纯地依赖手工操作是很难完成的，利用性能测试工具如LoadRunner等，可以高效地帮助我们完成选课系统压力负载测试的自动化。
(一)压力负载测试自动化
顾名思义，压力负载测试自动化即采用自动化的方法和手段实现系统的压力负载测试。自动化的一个明显的好处是可以在较少的时间内运行更多的测试。相对于软件测试的其他环节测试，压力负载测试由于其往往需要在大负荷量，甚至在极限状态下才能了解系统的稳定性，同时将繁琐的任务自动化，可以提高准确性和测试人员的积极性，将测试技术人员解脱出来投入更多精力设计更好的测试用例，压力负载测试自动化势在必行。
自动化测试的一般定义为各种测试活动的管理与实施,包括测试脚本的开发与执行,以便使用一种自动化测试工具来验证测试需求,测试活动的自动化在许多情况下可以提供其最大的价值,如测试脚本被重复的地方或测试脚本在程序被生成后被许多测试脚本重复调用的地方,也可以说,自动化测试就是使用软件工具来代替手工进行的一系列动作,通常是使用脚本或其他代码驱动应用程序。由于软件测试的工作量很大,测试的许多操作是重复性的、非智力创造性的、需求细致注意力的工作,计算机最适合人类去完成这些任务,但是自动化测试是一个很广泛的概念,目的不同需要的工具也不一样,每种工具都有自己独特的属性,当自动化测试开展到一定精细程度的时候,合理选择工具是很重要的。
常用的压力负载测试工具有LoadRunner，Webload，QALoad等，主要的内容都是编写出测试脚本，脚本中一般包括用户常用的功能，然后运行，得出报告。使用压力测试工具进行压力测试。测试可以帮助找到一些大型的问题，如死机、崩损、内存泄漏等，因为有些存在内存泄漏问题的程序，在运行一两次时可能不会出现问题，但是如果运行了成千上万次，内存泄漏得越来越多，就会导致系统崩滑。
(二)测试工具LoadRunner
目前，业界中有不少能够做性能和压力测试的工具，Mercury(美科利)Interactive公司的LoadRunner是其中的佼佼者，也已经成为了行业的规范,目前最新的版本8.1。LoadRunner是一种预测系统行为和性能的负载测试工具，通过模拟上千万用户实施并发负载及实时性能监测的方式来确认和查找问题，LoadRunner能够对整个企业架构进行测试，LoadRunner适用于各种体系架构，能支持广范的协议和
技术(如Web、Ftp、Database等)，能预测系统行为并优化系统性能。它通过模拟实际用户的操作行为和实行实时性能监测，来帮助您更快的查找和发现问题。Loadrunner是一个强大有力的压力测试工具，它的脚本可以录制生成，自动关联。测试场景面向指标，实现了多方监控。而且测试结果采用图表显示，可以自由拆分组合。通过Loadrunner的测试结果图表对比，你可以寻找出系统瓶颈的原因，一般来说可以按照服务器硬件、网络、应用程序、操作系统、中间件的顺序进行分析。
(三)使用LoadRunner对选课系统进行负载测试
LoadRunner包含很多组件,其中最常用的有VisualUserGenerato(以下简称VuGen)、Controller、Analysis。使用LoadRunner进行压力负载测试的一般过程为:制定负载测试计划、开发测试脚本、创建运行场景、运行测试、监视场景、分析测试结果。开发测试脚本要使用VuGen组件,脚本要完成的内容有每一个虚拟用户的活动、定义结合点、定义事务。运行场景描述在测试活动中发生的各种事件,利用Controller创建,一个运行场景包括一个运行虚拟用户活动的LoadRunner机器列表,一个测试脚本的列表以及大量的虚拟用户和虚拟用户组,而Analysis则用于在最后分析测试结果。
目前我院的选课系统主要用于专业选修课的预选、公共选修课和公共体育课的选课，专业选修课的预选在选课容量上未做限制，学生选课相对分散，对于选课系统的性能要求不是很高;公共选修课采用轮筛选制加轮优先制，系统的压力主要集中在第轮的优先制选课，但由于前轮的筛选分担了近层的选课数据量，故总体而言系统出现响应滞后甚至瘫痪的几率较低;我院根据教学计划安排，学生在第、、学期需要自行登录选课系统选择体育项目课程，相比公共选修课，公共体育课由于受教学场地、时间、教师等资源限制较多，尤其是从专业的排课角度而言，需要同一专业同一班级的课程上课时间必须保持一致，以便其他课程的合理安排，极大限制了学生选课的自由度，故结合实际情况采用完全优先制，即先选先得，即使经过年级分开选的方式缓解压力，每次选课人数也维持在一届学生的人左右，对于选课系统的负载能力要求极高。
使用LoadRunner对选课系统进行压力负载测试，从而预先了解选课系统的承载能力，针对问题改进系统，对于科学合理安排选课工作，最大限度保证学生的权利至关重要。下文将从测试环境、测试过程、分析结果等方面进行阐述。
、测试环境
()测试系统运行环境
目前我院的选课系统从属于教务管理系统，系杭州正方软件股份有限公司与浙江大学联合制作研发的高校教学管理软件，其数据库服务器为IBM公司的产品IBMSystemx，CPU配置为*XeonEMTMP.GHzN，内存配置为*GBDDRECC校验，运行的操作系统为UNIX系统;由于条件有限，目前Web服务器和应用服务器为同一台服务器——IBMSystemx，IBMIA构架机架服务器中的主力机型，CPU配置为为*XeonEMTDualCore.G/*MBL,MHz,-SMP，内存配置为*MBPC-DDR,操作系统为MicrosoftWindowsServerEnterpriseEdition。()客户端运行环境
客户端为普通PC，CPU配置为Intel(R)Core(TM)DuoE.GHz,内存配置为.GB,运行的操作系统为MicrosoftWindowsXPProfessional。
、测试过程
()测试脚本录制、编写与调试。录制用户进行选课的脚本，分别录制登录系统、选课提交等两个脚本。然后对登录帐号密码和选择课程进行参数化，将查询结果显示操作设定为事件。
()运行LoadRunner的Conrroller，选择录制的脚本，由于选课相关操作具有特殊性，实际过程中进行操作的用户名密码不尽相同，而且选课的课程也不相同，故使用常用的设置虚拟用户数量并运行的方法并不适用，
故此，复制脚本，修改其中的参数，从而并发进行系统访问
操作。选课的实际情况为学生预先登录系统，在选课时间到达时进行选课，那么登录系统这一环节的并发数相对较少，根据选课系统目标在线用户约个，初步估算登录系统的并发数为，根据访问量和数据量分析可按“并发用户数=在线用户数*%”公式折算，选课提交并发用户数约个。
bsp;(3)记录成功登录系统及选课提交完成所需的时间，并关注系统资源占用情况。表2即测试过程中所记录
的部分数据(时间：ms)。
3、分析结果
(1)系统对于登录和选课提交操作的响应速度因处理过程不同而相差较大，当登录系统的并发数达到150时，其成功率开始降低，而选课提交操作当并发数达到500时，其成功率依然很高，故可以得出结论，系统不同环节对于性能的要求不同，整个系统的瓶颈可能出现的环节也视程序复杂性和使用情况而不同。
(2)登录系统最大并发量在100左右，当增加到150时，系统即会出现连接被拒绝的错误。
(3)选课提交的最大并发量在500左右，成功率较高，当并发量往上增加时，成功率出现明显下降。
由于系统本身架构技术的限制，同时受数据库服务器、应用服务器甚至网络本身的制约，当访问量达到较大值时，系统并不能很好地持续工作，其整体压力负载能力还有待提高。
四、总结
对基于WEB的选课系统进行的压力负载测试是教务管理系统质量保证的重要环节，采用自动化的测试工具不仅可以提高工作的效率，还可以充分保证测试工作的准确性，是软件质量保证体系不可缺少的一环。
[1]款服务器压力测试软件http://www.51testing.com/?uid-239896-action-viewspace-itemid-106418
[2]角燕琼.Web系统负载测试的实现学术讨论网络与通信
[3]李媛.Web应用程序的压力负载测试——《科技信息(科学教研)》2008年21期
【关键词】风险价值；ValueatRisk；压力测试；风险管理
一、引言
2007年7月，随着标准普尔和穆迪两家信用评级机构分别下调了612种和399种抵押贷款债券的信用等级，美国次贷危机爆发。次贷危机造成了全球性的金融危机，欧洲发达国家、日本、韩国等经济体不断报出巨额亏损的数字，如此大规模的金融海啸着实把全球经济推入了寒冬。
次贷危机之后，人们开始把视线重新聚集在各国金融系统风险监管之上。虽然次贷危机的硝烟已经退却，但其毁灭性的结果依旧影响着今天，用何种方法来预测和防范金融风险在后危机时代显得尤为重要。从国内外金融机构在日常管理中对风险评级体系的构建中发现，用于测量金融风险的主要工具有两个，分别是风险价值和压力测试。
二、风险价值概述
风险价值（ValueatRisk，简称VaR）是指在正常的市场环境下，在一定的概率水平（置信度）和持有期内，衡量某个特定的头寸或组合所面临的最大可能损失。
VaR从统计的意义上讲，本身是个数字，是指面临可预测的的市场波动时处于风险状态的价值是多少，即在给定的概率水平和一定的持有期间内，可以预测的最大价值损失量。例如，某家金融机构持有的某种金融产品在未来的一天内，在置信度为99%时，如果金融市场发生可以预测的市场波动，其VaR值为500元。也就是说该金融产品在未来的一天内，由于市场波动带来的损失超过500元的可能性为1%。
VaR值的大小不仅取决于持有期间的长短，同时还受持有者风险爱好程度的影响，置信度高则意味着管理者对风险持较厌恶的态度，相反，置信度低则代表对风险的容忍程度较高。VaR由于其概念简单，且能用一个数字来反映出损失的大小，易于接受和理解，故被广泛应用于金融机构的资本配置、风险定价、绩效评估和信息披露等领域，并作为一种很好的风险管理工具在巴塞尔协议中获得应用和推广，已经发展成为现代风险管理的标准和理论基础。
三、压力测试概述
根据国际货币基金组织IMF（2004）的定义，压力测试指一系列用来评估一些异常但又可信的宏观经济冲击对金融体系脆弱性影响的技术总称。
我国银监会将压力测试定义为，将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。
美国次贷危机给全球金融系统造成的负面影响远远超过了人们最初的预期，其中一条重要的教训是对风险后果的前瞻性估计不足，机械的套用了监管比率，远远低估了金融体系杠杆率的下降幅度。于是人们认识到在正常的置信期间和正常的市场波动时，VaR风险估计是有限的。一旦超过置信度的低概率市场波动事件发生，传统的VaR法就无能为力。极端的危机告诉我们仅仅靠VaR方法是不够的，需要结合压力测试对金融系统的稳定性进行判断。
四、风险价值和压力测试的对比
风险价值法和压力测试法均是衡量金融系统风险大小的有效方法，两者相比于传统的衡量方法而言更注重于事先风险的测量，即可以事前计算风险，不用等到风险事件发生之后再衡量，所以预测性强。同时，风险价值和压力测试都不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融风险组成的投资组合风险，这也是比传统风险管理方法优越之所在。风险价值和压力测试有一定的共同之处，但两者的差异还是比较明显的，主要集中在以下几个方面。
1.两者适用条件的差异
要计算出单个金融工具或投资组合的风险价值，需要确定三个条件：持有期的长短、置信区间的大小和观察期。首先，持有期是指确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确投资者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。其次，置信区间的大小通常由风险管理者的风险厌恶程度来确定，如前所述，置信度高则意味着管理者对风险持较厌恶的态度，相反，置信度低则代表对风险的容忍程度较高。最后，观察期是对给定持有期限的回报的波动性和关联性考察的整体时间长度，是整个数据选取的时间范围。以上三个条件对计算风险价值是至关重要的因素，可以看出风险价值法适用条件的限制性比较大。
用压力测试来衡量风险的条件往往是需要金融系统发生极端的经济波动，这种波动应该是异常但且合理的。也就是说当市场中出现了不适用于风险价值方法的事件时，压力测试就能取代风险价值发挥作用，简而言之，压力测试是风险价值在衡量金融风险中的补充。
2.两者计算方法的差异
风险价值如果用统计的方法来计算则为一个数值，所以用代数和统计原理来解释风险价值法和计算VaR值是比较合理的。通常有三种方法来计算VaR值，分别是：方差——协方差法、蒙特卡洛法和历史模拟法。方差——协方差法是假设资产组合价值的变动服从正态分布，然后计算出组合收益方差、标准差和协方差，从而求出一定置信水平下分布偏离均值的临界值，从而推导出VaR值。蒙特卡罗VaR法利用一个模型，输入随机变量集，产生从今天到VaR水平期所有风险因子变化的完整路径。每一模拟路径给出了重估整个资产组合价值所需的所有市场数据。蒙特卡罗模拟称得上是灵活性最大的方法，因为该方法允许用户设置任意已知的概率分布，并且掌握相对复杂的投资组合。历史模拟法是指首先对特定历史时期内观察到的相关市场价格和收益率的变化进行分析，然后，利用从历史数据中推导出的风险因子来构造资产组合收益的分布，根据这个分布，可以计算资产组合的VaR值。
压力测试方法的分类通常按照单一风险因子冲击还是多风险因子冲击可以分为敏感性分析和情景分析。敏感性分析是对单一风险因子影响分析，情景分析是分析单一风险因子或多种风险因子的影响分析。情景分析又可分为历史情景和假设情景分析。相对而言，敏感性分析更加简单易操作，而情景分析需要考虑各种冲击的相关性等问题，在模拟重大冲击时效果更好。
五、总结
风险价值和压力测试方法在发达资本主义国家已经被广泛应用于金融市场，风险价值法是衡量在正常市场状态下的风险大小，而压力测试则衡量的是当市场出现异常波动时的市场风险。这两种方法相辅相成，虽然两者在适用条件和计算方法上都存在一定的差异，但如果将压力测试作为风险价值的补充方法，那么两者的配合就能够构建一个比较全面的风险管理框架，这对金融机构进行风险管理和投资决策来说是非常有效的。
我国的金融市场较之于发达资本市场还处于发展的阶段。随着各项改革的深入进行，市场机制的作用会占据更加重要的地位，于是金融市场风险的监管也需要得到管理当局和金融机构的足够重视。虽然风险价值这一风险衡量方式在中国金融市场中的认可程度较高，并已被不少金融机构运用于实际的风险管理中，但美国次贷危机的发生给每一个金融市场参与者敲响了警钟，风险价值法有其固有的缺陷，引入压力测试是必然的趋势。
总而言之，压力测试作为风险价值的补充，与风险价值构成了一个比较全面的风险分析体系，为金融机构提供了一个简洁有力的决策依据，对于各种情况都有较强的适应性。在金融市场日渐走向成熟的今天，应用好风险价值和压力测试两种方法，必然能使我国的金融机构更好的面对机遇和挑战。
参考文献
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[关键词]政府融资平台;贷款;压力测试
[作者简介]何伟民,国家开发银行陕西分行经济师,陕西西安710075
[中图分类号]F830
一、开展融资平台贷款压力测试的必要性
首先,压力测试作为一种新的风险管理方法,是VaR风险衡量方法的有效补充。由于所有市场对极端的价格波动(金融资产收益分布的后尾)都是十分脆弱的,而VaR型风险衡量的主要目的是为了在“标准”的市场条件下量化潜在的损失。一般而言,增加置信水平能够解释出日益巨大的但却不太可能出现的损失,但基于最近历史资料所作的VaR测量,往往不能识别那些可能引起巨大亏损的情形。压力测试则可以通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响,进而对银行的脆弱性作出评估和判断,并采取必要措施。
其次,是银行内部风险管理的要求。在当前国内外经济走势尚存在较大不确定性的背景下,压力测试可以增进银行对自身风险状况和风险承受能力的了解,增强银行积极应对外部挑战的能力,为管理层制订或选择适当策略提供重要依据。且可用于评估经济资本需求,从而部分抵消经济衰退时期资本要求提高的影响。
二、政府融资平台贷款压力测试的方法选择
目前国际上比较公认的压力测试方法有敏感性分析、情景分析、最大损失分析和极值分析4种,在实际运用中以情景分析和敏感性分析最为常用。我国银监会在《商业银行压力测试指引》中也明确提出压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。
敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。其最简单直接的形式是观察当风险参数瞬间变化一个单位量情况下,机构资产组合市场价值的变动。由于敏感性分析中只需确定重要的风险影响因素,而对冲击的来源并无要求,因此运行相对简单快速,而且经常是适时(实时)测试,号隋景测试有较大不同。
情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。与敏感性分析不同,情景分析中不论是冲击的来源还是压力测试的事件以及被冲击影响的金融风险因子都需给出定义。
因此,在融资平台贷款压力测试的方法选择上,可参照当前宏观经济形势和银监会的相关要求,首先确定影响融资平台贷款的主要风险因素,并假设其在轻度、中度、严重压力下的取值(即设计压力情景和假设条件),然后分别测试各贷款项目在压力情景下资产质量分类结果的变化情况,再汇总计算整体贷款组合在压力情景下的不良贷款率。
三、政府融资平台贷款的风险因素
2009年,地方政府融资平台在贯彻中央一揽子经济刺激计划方面发挥了重要作用,但快速增长的高额负债也带来潜在的财政和金融风险。根据目前融资平台贷款的通常业务模式,主要有三大风险因素:地方政府债务率水平、融资平台自身建设情况和贷款项目性质。
(一)政府债务率水平
由于目前的融资平台主要是政府出资设立,大多数地方政府融资平台承担的是政府公益性项目,项目自身没有收益或收益不足以还贷,还款来源依赖于政府财政收入或财政补贴收益,因而政府的债务率水平是融资平台贷款风险最重要的影响因素,直接决定了融资平台的还款能力。如果债务率过高,政府依靠财政收入按期偿还贷款本息的风险将会加大,一旦财政收入不足以偿还贷款本息,要么导致贷款违约,要么需要银行新的信贷资金注入,形成新的潜在风险。
(二)融资平台自身建设情况
政府融资平台自身是否具有实际经营活动,地方政府是否给平台配置了足够的经济资源,设计的治理结构是否符合市场化要求,有没有实现平台自我造血功能,逐步减轻其对财政还款的依赖等,都决定了政府融资平台对贷款资金的自主支配程度以及还款资金的安排能力。自身机制建设情况较好的融资平台,其贷款受地方财政的影响相对较小,还款的风险也相对较小。
(三)贷款项目性质
目前融资平台贷款项目按项目用途可分为公益性项目和有收益项目两大类。按担保方式可分为财政担保、土地抵押或其他担保两大类。按还款来源可分为财政资金还款和项目自身现金流还款两大类。
通常来说,银行以及融资平台对公益性的项目、财政担保的项目、依靠财政资金还款的项目控制力更弱,对政府偿债能力的敏感程度更高,潜在的风险相对要大。
四、压力测试假设情景的选择
结合融资平台贷款的主要风险因素,在压力测试中可采用基于假设的情景分析测试方法,以对融资平台贷款偿还影响最大的政府财政收入变化作为核心的假设情景。同时考虑到目前财政统计的现实情况,土地出让收入并未全部包含在地方政府财政收入中,因此假设情景可分为地方政府一般预算收入大幅减少和土地出让收入大幅减少两种情形。同时再考虑到贷款利率变化对融资平台贷款偿还产生的资金支付压力,建议增加央行大幅提高贷款利率作为第三个假设情景。对融资平台自身建设情况和贷款项目性质两个风险因素,在压力测试中不纳入假设情景,而是作为贷款风险测试中的调整因素。
在假设情景变化的程度上分别采取轻度压力、中度压力和严重压力,评估在以上假设情景出现大幅不利变动的情况下,融资平台贷款的质量变动情况,并进一步测算因此可能产生的损失等情况。具体情景假设如下:
五、开展融资平台贷款压力测试的步骤
第一步,以地方政府债务率为主要指标判断地方政府在压力情景下的表现,并进行分类。
在操作中首先可参考监管部门意见及银行内部风险管理实际情况设定银行的政府债务率控制标准;其次以最近一期的财政报表数据计算在压力情景下的政府债务率水平,并按照压力下的政府债务率与债务率控制的比例对该地方政府偿债能力进行分类。为便于实施,可分为正常、关注、预警、高度预警四大类,分类标准如下表。
第二步,将地方政府偿债能力分类结果映射到融资平台,并根据融资平台性质不同对融资平台贷款风险水平进行调整。在调整中可设定两项调节系数:一是行政级别调节系数,比如省级平台和部级开发区平台调节系数可设定为1.1,副省级和省级开发区平台调节系数可设定为1,地市级平台调节系数设定为0.9,县级平台调节系数设定为0.7。二是机制建设调节系数,如果平台为纯融资性平台(即只承担项目融资任务,不承担建设、运营任务的),则调节系数可设定为0.8,如果机制建设较完善,则调节系数可设定为1。
第三步,根据项目相关信息调整项目层面的风险水平。一是对同一融资平台下的多个贷款项目按照重要性进行排序,并按照政府偿债能力分类和项目重要性两维进行贷款资产质量分类的调整。具体调整幅度可参考下表。
二是按照项目还款来源类型进行调整。如项目自身有收益且现金流能覆盖贷款本息,或者融资平台市场化程度较高,自身经营收益(剔除土地出让收益)能覆盖贷款本息的,即表示该贷款项目对政府财政收入变化不敏感,建议将各压力情景下的资产质量分类结果调整为正常情景下的分类水平。三是政府偿债能力分类达到关注类(及以下)的,压力情景下的资产质量分类结果应至少下调到关注类。
六、融资平台贷款压力测试结果的应用
通过对融资平台贷款进行地方财政收入不同程度变化的压力测试,首先可以较为清楚地分辨出目前各地方政府及融资平台在不同压力情景下的抗风险能力,以及政府偿债能力不同的地方及平台在各种压力情景下的表现情况。如在压力情景力下,有多少正常类的地方融资平台降为关注及以下,有多少贷款项目资产质量分类下降,下降的幅度是多少,资产质量恶化的贷款特征分析等。使得银行能够更加审慎的区别对待融资平台,采用有针对性的措施控制风险。
2009～2010年压力测试回顾
2009年：宏观经济欠佳，银行势头良好
2009年5月，欧盟经济和金融事务理事会组织欧洲银行监管委员会对欧洲主要的跨国银行进行压力测试。2009年的压力测试针对欧洲银行业的弹性情况展开，以完善宏观政策制订的信息依据，但不会通过此测试来评估银行的再融资需求。2009年的压力测试是以2008年底的经济情况和各银行年报为基础，时间跨度为2009～2010年，针对22家主要的欧洲跨国银行，覆盖了欧洲银行系统60%的资产。2009年的压力测试主要结果如下：
在反映宏观经济情况的基准条件下，从整体上看，参加测试的银行一级资本充足率较巴塞尔协议规定的最小值4%而言，将达到9%。如果宏观经济情况以极端条件为基准，将有可能给银行带来潜在的信用和交易损失。
在极端条件下，2009～2010年间潜在的信用和交易损失将可能达到4000亿欧元。但是，即使在极端负面的情况下，银行仍有能力将资本水平维持在合适的范围内。值得注意的是，即使在极端条件下，参与压力测试的银行的一级资本充足率也将普遍维持在8%以上，并且没有银行会出现低于6%的情况。
银行系统的弹性情况反映了两个重要的问题，一是近来的银行收益预期增加，二是公共领域通过资金注入和资产担保等方式提高了银行资本的安全性，在很大程度上支持银行测试结果保持乐观。
2009年的压力测试活动是建立在“如果”条件模型和一系列假设下的。因此，测试的结果受到多种不确定因素的制约，2009年压力测试的结果不能完全代表全欧洲范围内的银行水平。
2010年：怀疑声中持续乐观
与2009年情况相似，欧洲银行监管委员会受欧盟经济和金融事务理事会委托，组织了2010年全欧盟范围内的银行压力测试。2010年的压力测试也是在和欧洲中央银行、欧洲委员会以及其他20多个国家监管当局合作的基础上完成的。2010年压力测试的总体目标主要有两个：一是通过对极端情况下，银行欧洲银行系统的弹性情况进行测试，为宏观政策制订提供参考信息；二是对银行针对包括风险在内的信用和市场风险的风险吸收情况进行评估。2010年的压力测试有91家银行参与，覆盖了欧洲市场65%的总资产。此次测试以极端条件为假设持续了两年时间，直至2011年底。2010年压力测试主要集中在信息和市场风险方面，同时还包括欧洲债务危机扩张的问题。测试主要结果如下：
在极端条件和额外的风险冲击下，2010～2011年银行系统遭受的综合冲击和将由此遭受的交易损失将达5660亿欧元。
作为常用的银行应对冲击的弹性状况衡量指标，参与压力测试的银行整体一级资本充足率在极端情况下，由2009年的10.3%跌至2011年底的9.2%（巴塞尔协议规定的最小值为4%，压力测试设定最小值为6%）。
银行一级资本中约1970亿欧元为政府截至2010年7月1日前提供的资金支持，这笔资金约占一级资本充足率总额的1.2%。
在风险冲击的极端条件下，测试中有7家银行的一级资本充足率跌至6%以下。
另外，2010年压力测试过程中，6%的一级资本率设定值只服务于压力测试本身，测试中未达到设定值的银行机构将接受相关监管机构针对其测试结果的分析，来评估这些未达标银行的再融资需求情况。
2011年压力测试解读
基本情况
与以往不同，2011年的欧洲银行压力测试将由新成立的欧洲银行监管局主持进行。欧洲银行监管局是于2011年1月成立的新的组织，职责在于监管欧洲金融系统稳定，负责执行2011年的银行压力测试是其履行职责的重要方式。基于欧洲银行监管委员会所实施的两次全欧盟范围内的银行压力测试经验，欧洲银行监管局主导的2011年银行压力测试将和包括欧洲系统风险理事会、欧洲中央银行、欧洲委员会等在内的监管机构合作。这次压力测试将是欧洲金融监管体系建立的金融行业弹性测试框架计划的重要组成部分，并与欧洲保险和职业养老金委员会主导的欧洲保险业压力测试平行进行。
自2009年以来，压力测试是用以评估个体机构乃至整个行业弹性的重要监管工具之一。2011年的压力测试充分考虑了2010年压力测试的结果和相关改进，并吸取了包括欧盟经济和金融事务理事会、欧洲经济和金融委员会等在内的其他机构的建议，从而使2011年的测试更加完善。不同于前两年，2011年的压力测试除了评估欧洲银行系统的弹性情况，还评估单个机构的具体债务偿还能力和某些极端假设环境下的压力情况。
2011年，欧洲银行的测试对象规模和2010年相当，覆盖了欧洲银行系统总资产的65%，参与的银行占到了欧盟各成员国银行机构的50%。具体来说，2011年的压力测试参与银行达到91家，德国的德意志银行和英国的苏格兰皇家银行、汇丰银行、巴克莱银行等大型银行都名列其中。在这个高度整合、覆盖面涉及所有分支机构的银行压力测试过程中，当参与机构的资产所占的市场份额超过50%，将不再强行纳入其他的测试对象，如果有额外的银行机构想参与测试，只被视为自愿的被参考对象。参与测试的机构通过大小、业务形式以及风险形式区分，以便于欧洲银行监管局评估由宏观经济变化冲击带来的不同影响。
模型架构
如图1所示，2011年欧洲银行压力测试的模型架构和前两年的架构基本保持一致，依然采取的是通过将宏观经济指标映射到银行内部反映数据、最后反映到银行一级资本充足率的方法来衡量银行的弹性。
测试解析
2011年的欧洲银行压力测试模型形式大体上沿用了2009年和2010年的模型框架，但在细节的设置上是历年来最完善的。测试模型的主要运作方式是通过对未来的宏观经济情况的一系列合理假设，将假设的经济数据转换为银行对应指标的数据，通过综合分析银行数据得到银行的弹性情况。这些银行弹性情况的测量指标就是压力测试的结果，欧洲的宏观政策的制订者将通过参考这些数据，完善政策制订信息。
压力测试的模型有三个主要模块。模块一是设定宏观经济的两种状况：基准情况和极端情况。这两种经济情形的假设是测试的基本假设，沿用了2009年和2010年测试的模型设计，并都以前一年秋季的宏观经济数据为基础对测试年份的经济情况进行预测（测试一般从测试年份的年初开始，假设的情况都是以预期情况为基础）。模块二是在两种经济运行情况中，设定一系列对银行有重要影响的经济数据，对假设的宏观经济框架进行填充，这些数据将成为银行在测试过程中应用的主要数据。模块三是银行通过评估在假设的宏观经济情况下自身业务衡量指标的变化，来测试银行的抗压力水平，最后得到的综合结果即是银行的弹性水平。
三年压力测试变化分析
总体来看，三次测试的方法、基本模型设定基本都没有变化，但伴随主流宏观经济背景的变化，测试的组织和参数设定发生了较大变化，主要包括以下五个方面。
第一，主导机构变化。2011年的欧洲银行压力测试的主导机构是欧洲银行监管局，而2009年和2010年的测试主导机构是受欧盟经济和金融事务理事会委托的欧洲银行监管委员会。欧洲银行监管局是2011年成立的新机构，作为欧洲金融政策制订迈向统一化的重要组成部分，它的任务就是维护欧洲金融系统的稳定。需要指出的是，欧洲银行监管局的压力测试工作与其“前辈”一脉相承。同时，为了保证压力测试的效力，测试一直是在和多个相关欧洲机构合作的基础上完成的。这些机构包括：相关国家监管机构、欧洲中央银行、欧洲系统风险理事会和欧洲委员会等。
第二，参与对象变化。2011年的欧洲银行压力测试参与银行规模和2010年规模相当，有继续扩大的趋势，但是相比2009年的测试规模有了长足进步。2011年压力测试的参与银行达到91家，这其中包括了相当数量的欧洲主要大型跨国银行，覆盖了欧洲市场总资产的65%和参与测试各国50%的银行机构。2011年和2010年压力测试的测试效力可以推广到整个欧洲地区，而2009年第一次测试的对象仅包括22家欧洲的大型跨国银行，测试效力不具有在全欧洲推广的能力。
第三，测试目标变化。2011年的欧洲银行压力测试的目的包括三个方面：评估欧洲银行系统的弹性情况，为宏观金融政策制订提供参考；评估单个机构的具体债务偿还能力；评估某些极端假设环境下的压力情况。相比2010年和2009年的测试，2011年的测试目的范畴扩大了很多。2010年和2009年的测试目的相似，主要在于评估整个宏观银行系统的弹性情况以及抗压能力，以提供可供宏观金融政策制订参考的信息，但2010年和2009年的测试缺乏针对单个银行机构更多细节能力的评估。
第四，宏观假设变化。宏观假设的变化主要包括两个方面：一是包括两个情形设定在内的宏观数据设定，二是为完善测试职能的相应其他宏观经济条件假设。2011年欧洲银行压力测试的宏观经济数据设定和2010年相似，相比2009年要温和很多，比如对极端情况的设定，2011年和2010年的GDP设定都维持在了－1%～0之间，相比2009年低于－5%的设定要温和许多。造成这种差别的主要原因是这三年的经济运行变化情况。2009年，金融危机的“余威”依然显著，受低迷的宏观经济状况影响，对极端情况的假设比较悲观；到2011年，世界经济处于缓慢的恢复上升期，这种设定也就随之缓和了许多。同时，在设定数据的内容上也有一些变化。2011年的测试对宏观经济情形的设定主要集中在GDP和通货膨胀率，而2009年的测试还重点考虑了失业状况和欧美主要市场的资产价格情况，其中就包括房地产价格。此外，2011年的宏观假设条件相比2010年和2009年都更为完善，在基本数据设定的基础上增加了零增长等宏观假设。历年压力测试对当年宏观经济情况的假设如图2所示。
第五，受影响因素变化。较之前的两次测试，2011年的压力测试受债务危机的影响程度更深。与前两次测试相比，2011年的测试处在“后危机时代”的大背景下，而债务危机可以被认为是金融危机在“后危机时代”的演进，如在2011年的测试中表现较差的银行主要来自希腊、西班牙等受债务危机冲击较严重的国家。较之前两年测试所关注的房地产价格等影响因素，2011年的压力测试显示出了债务危机影响这一新特点。
2011年压力测试结果不容乐观
对2010年压力测试过于乐观所抱有的质疑终于在2011年的压力测试结果中得到了证实，2011年压力测试的结果与2010年相比不容乐观。在刚刚的2011年欧洲银行压力测试结果中，各项指标较2010年都出现了大幅下滑，2010年测试带来的乐观情绪被一扫而光。
此次测试对2011年压力测试的通过标准进行了调整：一级资本充足率从2010年的6%降为5%。测试结果中，有8家银行一级资本充足率低于5%，核心一级资本赤字达25亿欧元，16家银行在5%～6%的水平徘徊，也即在2011年压力测试中有8家银行未获通过，有16家银行在“及格线”上徘徊，未通过测试的银行数量占到有效银行总数的近10%。未通过的银行主要集中在债务危机影响较严重的西班牙和希腊，这也印证了早先评论界对债务危机影响银行业的担忧。
关键词：稳定性测试系统压力试验VB6.0
中图分类号：TP39文献标识码：A文章编号：1007-9416（2016）12-0060-01
压力实验是生产中常用的实验环节，作为保证产品质量的有力措施，企业对实验的可靠性和有效性非常重视。依靠提高实验的次数和严格的实验条件，从单方面苛求完美，到了一定的阶段必然会无法继续发展。另一行之有效的方法是从提高压力实验机稳定性和精度出发，开发出专门评估压力试验机稳定性的评估系统，从实验的源头保证实验的有效性，保证产品的质量。
随着计算机技术的发展，将软件技术应用于系统评估领域，成熟的系统评估理论与计算机技术相结合，可以开发出具有Windows界面风格的可视化软件评估系统。该系统能在线检测压力试验机的加载过程，实时的记录并保存数据，有效的解决了实验的再现问题。系统稳定性高，使用方便，便于移植，其产生的报表打印后可以做成随件单，跟随压力试验机。
1算法的分析与选择
算法（Algorithm）是解题的步骤，可以把算法定义成解一确定类问题的任意一种特殊的方法。在计算机科学中，算法要用计算机算法语言描述，算法代表用计算机解一类问题的精确、有效的方法。
要分析压力实验系统的稳定性，有三种算法可以选择：①通过比较加载速率，对超出上下限的值计数，然后用该数值除以总数，得到超过范围的值所占的百分比。②对压力值作图分析，看它的变化是不是一条斜率相等的直线。③计算前后两次压力值的差，用它来除以时间间隔，得到压力加载的速率，并绘制曲线，其期望值是一条直线。
上述三种算法中，第一种精确，可以给出期望的超差率直接对比得出结论，相对简单，容易实现，不存在作图，只通过简单的计数和除法计算就可以实现，但不够直观。第二种和第三种直观，但相对第一种不够精确，不能肯定的给出一个结果，判断压力试验机的测试是否通过。尤其是第三种特别适合压力实验系统。在VB6.0显示和绘图都很方便，可以结合使用三种方法。
2绘图区域作图的实现
基准值由用户设定，根据用户的设定可以在Picture1中画出基准线，程序如下：
PrivateSubText6_KeyPress（KeyAsciiAsInteger）
IfKeyAscii=13Then
X=CSng（Val（Text6.Text））
Y=（7760-1000/0.48*X）
Picture1.DrawStyle=0
Picture1.Line（1300，Y）-（11040，Y），RGB（0，0，300）
Text7.SetFocus
EndIf
EndSub
误差上限由用户设定，根据用户的设定可以在Picture1中画出直线，程序如下：
PrivateSubText7_KeyPress（KeyAsciiAsInteger）
IfKeyAscii=13Then
X=CSng（Val（Text7.Text））
Y=（7760-1000/0.48*X）
Picture1.DrawStyle=2
Picture1.Line（1300，Y）-（11040，Y），RGB（0，0，300）
Text8.SetFocus
EndIf
EndSub
误差下限由用户设定，根据用户的设定可以在Picture1中画出直线，程序如下：
PrivateSubText8_KeyPress（KeyAsciiAsInteger）
IfKeyAscii=13Then
X=CSng（Val（Text8.Text））
Y=（7760-1000/0.48*X）
Picture1.DrawStyle=2
Picture1.Line（1300，Y）-（11040，Y），RGB（0，0，300）
Text9.SetFocus
EndIf
EndSub
实验压力曲线根据得到的压力值绘制，程序如下：
PrivateSubText2_Change（）
z=CSng（Val（Text2.Text））
m=8760-1000/30*z
l=1000/15*Timer1.Interval/1000*i+600
Picture1.DrawStyle=0
Picture1.Line-（l，m），RGB（200，0，0）
3模拟实验
模拟实验只要是针对主界面的显示和作图功能设计的，用以调试软件最基本的两项功能。因为没有下位机，没有数据来源，笔者通过算法产生数据，模拟压力机的加载过程，实验步骤如下：
（1）设置检测起始线、基准值、误差上限、误差下限，其它信息可以不设置。
（2）点击开始，观察显示和绘图情况，分析系统的功能实现情况。
（3）点击结束，停止模拟实验。
实验结果如图1所示，图中主窗口基本实现了显示和作图功能，符合设计要求。
4结语
本文的研究工作初步设计了压力实验机稳定性评估的系统，勾画出了系统的总体模型，对于具体功能的实现提出了方案并用VB6.0进行了编程实现，最后通过模拟实验测试了系统性能。
参考文献
[1]钱雪忠，周黎，钱瑛，周阳花.新编VisualBasic程序设计使用教程[M].北京：机械工业出版社，2004.
[2]罗斌.VisualBasic2005管理系统开发经典案例[M].北京：中国水利水电出版社.2007.
[3]萨师煊，王珊.数据库系统概论[M].北京：高等教育出版社.2000：65-83.